Валютный рынок

Модуль «Валютный рынок» интегрированной банковской системы БИСКВИТ обеспечивает деятельность кредитной организации на межбанковском валютном рынке по обработке сделок конверсии валют и рассчитан на пользователей – специалистов бэк-офиса.

Модуль позволяет автоматизировать обработку сделок с произвольными парами валют, наличные сделки Today, Tomorrow и Spot, срочные форвардные сделки и сделки Swap, контрагентами по которым могут выступать банки и ММВБ. Предусмотрены операции расчета с контрагентом в режиме неттинга.

Функциональность модуля

Модуль осуществляет регистрацию данных о контрагентах (в т.ч. их коды Reuters Dealing 2000), дилерах и брокерах, участвующих в процессе заключения сделок, а также генеральное соглашение с контрагентом. К генеральному соглашению привязываются ранее открытые счета и расчетные инструкции. Модуль берет на себя все действия по автоматической генерации проводок и документов и осуществляет автоматический контроль всех этапов обработки сделок и сообщений по их статусам.

Модуль позволяет выполнять следующие операции по сделкам на дату заключения:

• регистрация сделок посредством импорта файлов торговых систем или с помощью ручного ввода;
• визуальный контроль уполномоченными сотрудниками условий сделки и ее авторизация;
• формирование подтверждения МТ300 для контрагента (по каналу S.W.I.F.T.);
• импорт сообщения МТ300 от контрагента,  автоматический поиск подходящих сделок по указываемым критериям с возможностью ручного выбора среди отобранных сделок-кандидатов, контроль повторной привязки;
• подтверждение согласования условий сделки с контрагентом;
• постановка сделки на учет по срочным счетам (кроме Today), учет нереализованных курсовых разниц.

В рамках выполнения операций текущего обслуживания срочных счетов модуль выполняет перенос с одних срочных счетов на другие на соответствующую дату. Предусмотрено автоматическое определение корректной даты выполнения переноса для каждой сделки.

Модуль выполняет следующие операции на дату валютирования:

• снятие сделок с учета по срочным счетам;
• проведение по балансовому учету;
• генерация платежных документов по суммам отдельных сделок.

Если неттинг с контрагентом разрешен, то на дату валютирования выполняются следующие операции:

• генерация неттинга с автоматическим формированием расчетных сумм по каждой валюте;
• формирование и отправка контрагентам подтверждений для неттинга в виде сообщений МТ399;
• регистрация согласования условий неттинга с контрагентом;
• генерация платежных документов по суммам неттинга.

Все автоматически генерируемые модулем расчетные документы полностью готовы к использованию в модуле «Обмен электронными документами» для генерации соответствующего рублевого или валютного расчетного сообщения.

При необходимости модуль оформляет аннулирование сделки.

Сделка, все операции по которой выполнены, закрывается, передается в архив модуля и не участвует в последующей обработке.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением ЦБР от 26.03.2007 №302-П.

Настройка модуля

В модуле возможна гибкая настройка операций, включающая настройку режимов групповой обработки сделок и однократного запуска группы операций. Реализована возможность отката любой операции с ликвидацией всех результатов ее работы.

Модуль позволяет настроить работу так, чтобы все операции удовлетворяли внутрибанковским требованиям и выполнялись в соответствии с особенностями технологии конкретного банка.